アルゴリズム取引におけるビッグデータ分析の活用

ウォーレン・バフェットの資産が 5000G あることをご存知ですか? 反対派や懐疑派の意見に反して、早く大金を稼ぐ最善の方法は株式市場で取引することです。これは、ウォーレン・バフェット、ピーター・リンチ、ベンジャミン・グレアム、カール・アイカーン、アンソニー・ボルトン、ラケシュ・ジュネワラ、その他多くの人々の成功と富に見て取れます。

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インドのアルゴリズム取引会社スクエア・オフが実施した調査によると、株式投資信託の投資資本は過去20年間で約30倍に増加した。これは、米国のツインタワー攻撃、ケタン・パレック詐欺、ハルシャド・メータ詐欺、カルギル戦争、2008年の世界的不況、政治的余波など、あらゆる困難にもかかわらず、復活したのです。したがって、リスクはあるものの、株式市場は良い投資選択肢です。

ビッグデータの急速な発展と株式市場、特にアルゴリズム取引への応用により、投資家は大きな利益を得ています。 Intellipaat はビッグデータ分野の可能性を認識し、ビッグデータとデータサイエンスに関するコースを提供しています。

投資銀行は、複雑なメカニズムを備えたアルゴリズム取引を使用して、洞察に富んだデータからビジネス投資の決定を導き出します。アルゴリズム取引では、複雑な数学を使用して、デリバティブ、株式、外国為替レート、商品の売買注文を非常に高速に出します。アルゴリズム取引システムの中核部分は、潜在的な取引のリスクと報酬の比率を推定し、売買アクションをトリガーすることです。リスクアナリストは、銀行が取引を安全に行い、規則を施行するのを支援します。市場リスクは、ポートフォリオ内の資産価値の変化に基づいてリスクアナリストによって推定されます。ポートフォリオのリスク要因を推定するために必要な計算は数十億に上ります。

市場データの相関関係

投資リサーチを毎日行っていた時代は終わりました。投資銀行は日中から日中にかけてリスク評価を強化してきました。市場のボラティリティはかつてないほど高まっています。 RBI の金利、政府の主要政策、SEBI からのニュース、四半期決算、地政学的イベント、その他多くの要因が数秒以内に市場に大きな影響を与えます。このような変動が発生すると、金融商品の価値に直接影響を及ぼします。これらの投資銀行の投資ポートフォリオは非常に大きく、多種多様な金融商品が含まれることがよくあります。銀行は株式、オプション、先物のポートフォリオを保有している場合があります。したがって、アルゴリズム取引は銀行のすべての商品に適用されます。

日中リスク分析におけるビッグデータ

投資銀行の場合、日中リスク分析には、ポートフォリオ全体の価格設定と、銀行の特定の顧客に対する各金融商品の見積もりが含まれます。 100 日以内に金融商品を売買するシナリオを取得するだけでも、約 100 万回の計算を実行する必要があります。取引アクションがほぼリアルタイムで生成されるように、迅速に実行する必要があります。アルゴリズム取引は本質的にこのステップであり、Argo Trading は短期間で取引アクションを評価して生成します。

この計算方法では、大量の高度な並列コンピューティングが使用されます。これは、GPU (グラフィックス プロセッシング ユニット) を使用することで実現できます。両社は、単一の GPU を使用して、1 日で約 1,000 万のシーンから価値を見つけることができました。複数のカードを使用して計算全体を並行して処理すると何ができるか想像してみてください。銀行は数分でポートフォリオ全体を分析できます。銀行もリスク予測分析を活用して自社商品を販売しています。銀行にクレジットカードを申し込む顧客について考えてみましょう。ここではリスク管理ツールが使用されます。

アルゴリズム取引を利用する企業

インドには、Minance、Square off、ReturWealth という 3 つの有名なアルゴリズム取引および投資会社があります。各企業には独自の特徴があり、株式市場に対して独自のアプローチをとっています。現在、同社はプレミアムデリバティブによるオプションの空売りをさまざまな権利行使価格で行っています。 1 から 5 までの番号が付けられた 5 つの異なるリスク プロファイルが提供されます。1 は最もリスクが低く、5 は最もリスクが高くなります。マイナンスは現在2億5000万以上のファンドを運用しており、最近株式商品「ブルーム」を立ち上げた。 Minanceは利益の10％をパフォーマンス手数料として使用します。 1日以内に取引されません。

SquareOff と Returnwealth は日中取引を行っており、Minance よりもリスクが高いです。両者とも利益の20％をパフォーマンス手数料として受け取ります。違いは、Square off はさまざまな金融商品の日中取引を多く行っているのに対し、ReturWealth は Nifty 先物のみを扱っていることです。 2016年11月、両社の資産は縮小し、投資家は資金と評判を失った。

今後の道

0～15 分のような短い時間枠でのデイトレードが個人トレーダーにとって非常に困難になることをご存知ですか? その理由は、アクティブな金融商品で売買注文を即座にトリガーする企業が使用するアルゴリズム取引にあります。インドではアルゴリズム取引の使用が許可されていない個人トレーダーは、取引行動がそれほど迅速ではありません。アルゴリズム取引は株式市場の取引と投資をまったく新しいレベルに引き上げます。 HNIS、投資銀行、ヘッジファンドはこれを利用して株式市場で巨額の利益を上げています。ビッグデータの能力が向上すれば、取引アルゴリズムも確実に改善されるでしょう。