機械学習モデルは株式市場を正確に予測できるのでしょうか?

[51CTO.com クイック翻訳] 人工知能は今や魔法の技術と見なされています。人類が直面している複雑な問題を解決する方法として、多くの機関や組織が人工知能の開発と研究を行っています。 AI が魅力的なのは、信じられないほど高速な計算能力と、人間の関与によってのみ得られる直感を組み合わせているためです。

金融市場では人工知能技術の導入が進んでいます。多くの人は、人工知能がビッグデータと機械学習を活用して株式市場の動向を予測できると信じています。

機械学習や人工知能を使用して取引できるオンライン取引プラットフォームはいくつかありますが、AI テクノロジーはまだ金融市場で利益を上げる秘訣を提供できる段階には達していません。現在、AI は投資家に体系的な利点を提供しており、いつリスクを取るべきか、どの程度のリスクを取るべきかを判断する能力が AI によってますます向上しています。

人工知能は投資家が未来を予測するのに役立ちますか?

「未来を予見する能力を持つことは富を得ることである」ということわざがあります。未来を正確に予測する能力を持つことは、人々に前例のない力と経済的運命を制御する力を与えることができます。

これが、人々が人工知能技術から得ることを期待する価値です。誤解のないように言うと、現在主流となっている優れたオンライン株式取引アプリのほとんどは何らかの AI を使用していますが、まだ未来を正確に予測できる段階には至っていません。もしそうなら、株式市場はまもなく悲惨な終焉を迎えることになるだろう。

AI ができることとしては、定量化可能なデータと、これまで定量化できなかったデータ (音声、ビデオ、写真など) を観察し、投資家が企業の経営状況、企業に対するユーザーの意見、企業の将来の財務予測を明確に理解できるように支援することです。

人工知能が直面する最大の課題は市場の活力です。 AI を生産工場に適用すると、機械が事前に定義された境界内でスマートな意思決定を行うのに役立ちます。しかし、株式市場には固定された、あるいは事前に定義されたパターンは存在しません。

株式市場に影響を与える要因は、人間も機械も予測したり処理したりできないものが数多くあります。社会不安、政変、自然災害、経済混乱などの要因は、市場に驚くべき影響を及ぼす可能性があります。

たとえば、新型コロナウイルス感染症の流行が世界に与える甚大な影響は、いかなる AI や機械学習技術でも予測できなかったでしょう。政治的、宗教的、文化的要因により、世界各国の株式市場はそれぞれ異なる影響を受けます。感染拡大を効果的に抑制し、力強い経済成長を維持できたはずの国々は大きな打撃を受けている一方、ウイルスの大規模な拡大が予想されていた国々は感染危機を解決し、経済が前進しつつある。

この世界的な流行病が経済を困難に陥れるだろうと予測する人もいる。しかし、感染症が拡大し続ける中、予想外に繁栄した産業や分野もいくつかある。したがって、AI テクノロジーは将来の市場動向を予測する力が限られています。

オンライン取引プラットフォームの台頭により、多くの有用な情報を収集することが容易になりました。人工知能は、利用可能な情報を有効活用し、取引日を通して株式市場の変動を予測することができます。情報を収集し、サンプルを採取し、機械や人間の取引行動に基づいて予測を行うことができます。

人工知能は否定できるのか？

株式市場は競争的な環境です。企業や個人が持つ競争上の優位性は、すぐに他者に認識され、模倣されてしまうため、かつて存在していた競争上の優位性は消滅してしまいます。

それが人工知能です。ユーザーが将来を予測する手段というよりも、金融市場が大量の情報を処理するツールとしてますます利用されるようになり、賢明なユーザーが変化する状況を特定し、チャンスをつかむことができるようになっています。それに応じて調整するのは個人または企業次第です。人工知能はもはや予言者ではなく、情報倉庫であることが判明しました。

AI の 2 番目の問題は、必ずしも大規模な取引の成功につながるわけではないことです。マーケティングにおいては、規模が拡大すると競争の激しい市場が生まれるという普遍的な真実があります。人工知能により、トレーダーは特定の価格で取引すべき株を特定できるようになります。

投資家は株式 200 株を取引しようとするかもしれませんが、その価格で 2,000 株を取引することはできません。取引したい株式数を増やそうとすると、ポジションをより長く保持せざるを得なくなり、株価の変動や下落のリスクにさらされることになります。

その結果、AI の動作は予測不可能になります。人工知能技術に目を向けた多くのユーザーは失望した。 AI投資システムを使用する前に、慎重に調査することが重要です。

予測投資におけるAIの役割の定義

株式市場は驚くべき利益を生み出すことができます。人工知能と機械学習は、投資家が短期的な市場動向を明確に理解するのに非常に役立ちます。

ただし、AI と機械学習は過去の在庫データに依存しており、その過去のデータは時間に依存するため、その機能には限界があります。未来を正確に予測するには、AI が事前に情報にアクセスできなければなりません。たとえば、企業の四半期の収益結果を事前に知る必要がありますが、ほとんどの場合、これは不可能または違法です。

翌日の株価の動きを予測するのはランダムな行為です。信頼できるモデルを作成するには外部要因が多すぎます。人工知能と機械学習は多くの貴重な情報を収集することができます。しかし、株価の動向を正確に予測できる段階にはまだ達しておらず、おそらく今後も達しないだろう。

原題: 機械学習モデルは株式市場を正確に予測できるか?、原著者: Matt James

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